PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FGSAX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FGSAX и ^GSPC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FGSAX с ^GSPC

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) и S&P 500 (^GSPC).

FGSAX управляется Federated. Фонд был запущен 23 авг. 1984 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FGSAX или ^GSPC.

Доходность

Сравнение доходности FGSAX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FGSAX:

0.97

^GSPC:

0.52

Коэф-т Сортино

FGSAX:

1.38

^GSPC:

0.78

Коэф-т Омега

FGSAX:

1.20

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

FGSAX:

0.91

^GSPC:

0.48

Коэф-т Мартина

FGSAX:

3.10

^GSPC:

1.81

Индекс Язвы

FGSAX:

7.28%

^GSPC:

4.99%

Дневная вол-ть

FGSAX:

25.19%

^GSPC:

19.70%

Макс. просадка

FGSAX:

-66.17%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FGSAX:

-4.80%

^GSPC:

-5.56%

Доходность по периодам

С начала года, FGSAX показывает доходность 3.74%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -1.34%. За последние 10 лет акции FGSAX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.06% против 10.68% соответственно.

FGSAX

С начала года

3.74%

1 месяц

10.15%

6 месяцев

-1.97%

1 год

22.95%

3 года

22.12%

5 лет

17.74%

10 лет

13.06%

^GSPC

С начала года

-1.34%

1 месяц

5.80%

6 месяцев

-2.79%

1 год

9.39%

3 года

13.76%

5 лет

14.45%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund

S&P 500

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FGSAX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FGSAX
Ранг риск-скорректированной доходности FGSAX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGSAX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSAX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FGSAX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FGSAX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGSAX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок FGSAX и ^GSPC

Максимальная просадка FGSAX за все время составила -66.17%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSAX и ^GSPC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FGSAX и ^GSPC

Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что FGSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...