PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FGSAX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение FGSAX с ^GSPC

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) и S&P 500 (^GSPC).

FGSAX управляется Federated. Фонд был запущен 23 авг. 1984 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FGSAX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между FGSAX и ^GSPC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FGSAX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
441.58%
2,256.87%
FGSAX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FGSAX:

0.48

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

FGSAX:

0.82

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

FGSAX:

1.12

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

FGSAX:

0.44

^GSPC:

0.47

Коэф-т Мартина

FGSAX:

1.38

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

FGSAX:

8.71%

^GSPC:

4.61%

Дневная вол-ть

FGSAX:

25.11%

^GSPC:

19.44%

Макс. просадка

FGSAX:

-68.55%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FGSAX:

-16.33%

^GSPC:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, FGSAX показывает доходность -5.11%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции FGSAX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 1.98% против 10.11% соответственно.

FGSAX

С начала года

-5.11%

1 месяц

-1.31%

6 месяцев

-1.70%

1 год

12.41%

5 лет

9.38%

10 лет

1.98%

^GSPC

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FGSAX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FGSAX
Ранг риск-скорректированной доходности FGSAX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGSAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FGSAX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FGSAX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FGSAX: 0.48
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино FGSAX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FGSAX: 0.82
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега FGSAX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FGSAX: 1.12
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара FGSAX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FGSAX: 0.44
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина FGSAX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FGSAX: 1.38
^GSPC: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа FGSAX на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGSAX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
0.46
FGSAX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок FGSAX и ^GSPC

Максимальная просадка FGSAX за все время составила -68.55%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSAX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.33%
-10.07%
FGSAX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FGSAX и ^GSPC

Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) имеет более высокую волатильность в 16.79% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 14.23%. Это указывает на то, что FGSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.79%
14.23%
FGSAX
^GSPC